🇺🇸 US 每日交易报告 · 2026-08-26

生成时间：16:50 ET

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🔄 Layer 1 轮动决策

资产	权重	类型	mom12m	raw score	入选
SPY	100.0%	Equity	+15.8%	2.942	✅
SPY	100.0%	Equity	+16.6%	2.988	✅
SPY	100.0%	Equity	+16.6%	2.988	✅

🌏 市场环境

📈 指数表现

S&P 500 ▲ +0.02%　Nasdaq 100 ▲ +0.09%　Dow Jones ▼ -0.19%　Russell 2000 ▼ -0.10%

美股整体震荡，方向不明朗。

VIX 15.2，波动率处于正常水平。

🎨 风格轮动

成长(Growth) -0.07% 价值(Value) +0.07%　→ 风格分化不明显

🔢 因子表现

因子	今日涨跌
动量 Momentum	+0.53%
质量 Quality	-0.11%
价值 Value	+0.34%
小盘 Size	-0.10%

🤖 策略行为

本日未发生调仓，主要持仓仍满足动量与风险过滤条件，策略维持不变。 风险熔断已触发（回撤超限），策略主动压缩暴露系数至 70%，降低整体风险敞口。 Layer 1 轮动结果：SPY / SPY / SPY 入选，当前全部配置权益资产。

⚡ 风险状态

项目	值
模式	LIVE
制度	risk_on　上行 📈
波动率	低 (11.0%) (11.0%)
熔断	🔴 ON
暴露系数	70%

⚠️ 风险提示

• Technology 合计 77.1%（WDC + INTC + DELL）接近行业上限 80%

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