🇺🇸 US 每日交易报告 · 2026-07-15

生成时间：16:50 ET

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🔄 Layer 1 轮动决策

资产	权重	类型	mom12m	raw score	入选
SPY	100.0%	Equity	+19.3%	3.214	✅
SPY	100.0%	Equity	+19.7%	3.234	✅
SPY	100.0%	Equity	+19.7%	3.234	✅

🌏 市场环境

📈 指数表现

S&P 500 ▲ +0.40%　Nasdaq 100 ▼ -0.27%　Dow Jones ▲ +0.24%　Russell 2000 ▲ +0.43%

美股整体震荡，方向不明朗。

VIX 15.7，波动率处于正常水平。

🎨 风格轮动

成长(Growth) +0.28% 价值(Value) +0.37%　→ 风格分化不明显

🔢 因子表现

因子	今日涨跌
动量 Momentum	-2.22%
质量 Quality	+0.26%
价值 Value	-2.07%
小盘 Size	+0.43%

🤖 策略行为

本日未发生调仓，主要持仓仍满足动量与风险过滤条件，策略维持不变。 风险熔断已触发（回撤超限），策略主动压缩暴露系数至 60%，降低整体风险敞口。 Layer 1 轮动结果：SPY / SPY / SPY 入选，当前全部配置权益资产。

⚡ 风险状态

项目	值
模式	LIVE
制度	risk_on　上行 📈
波动率	低 (12.9%) (12.9%)
熔断	🔴 ON
暴露系数	60%

⚠️ 风险提示

• 回撤扩大至 -12.7%，预警线 -15.0%
• Technology 合计 54.5%（STX + WDC + INTC）接近行业上限 60%

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由量化交易系统自动生成